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红米手机短信拦截的设置步骤如下。
1、打开手机上的“安全中心”。
2、点击“骚扰拦截”选项。
3、进入骚扰拦截页面后，可以看到拦截的短信记录，长按一条短信记录。
4、点击底部弹出的“更多设置”选项。
5、在弹出的菜单中点击“更多设置”按钮。
6、在更多设置页面中，找到并点击“拦截通知”选项。
7、在拦截通知页面中，可以选择拦截短信的通知方式，包括不通知、通知栏显示等选项，如果想要拦截短信时不提醒用户，可以选择“不通知”选项，还可以根据需要设置拦截模式、拦截黑名单等选项。
不同版本的MIUI系统可能略有差异，但大体相同，还可以通过下载安全软件如腾讯手机管家等来设置短信拦截功能，如有更多疑问，可以咨询小米官方客服获取更详细的指导。